Как я отправляю файл как почтовое вложение с помощью командной строки Linux?

Учитывая временные ряды возвратов, нам нужно оценить совокупный доход для каждой комбинации начальной точки до конечной точки.

Первый трюк состоит в том, чтобы преобразовать временные ряды возвратов в ряд возвратов индексы. Учитывая ряд возвратных индексов, я могу рассчитать возврат по любому подпериоду с индексом возврата в начале ri_0 и в конце ri_1. Вычисление: ri_1 / ri_0 - 1.

Второй трюк состоит в том, чтобы создать вторую серию обратных индексов возврата. Если r - моя серия возвратных индексов, то 1 / r - моя серия инверсий.

Третий прием заключается в том, чтобы взять матричное произведение r * (1 / r). Представьте.

r является матрицей nx 1. (1 / r). Перемещение представляет собой 1 x n -матрицу. Получаемый продукт содержит каждую комбинацию ri_j / ri_k. Просто вычтите 1, и я действительно получил доход.

Четвертый трюк заключается в том, чтобы я ограничил свой знаменатель представлением периодов до тех, которые представлены числителем.

Ниже представлена ​​моя векторизованная функция.

import numpy as np
import pandas as pd

def max_dd(returns):
    # make into a DataFrame so that it is a 2-dimensional
    # matrix such that I can perform an nx1 by 1xn matrix
    # multiplication and end up with an nxn matrix
    r = pd.DataFrame(returns).add(1).cumprod()

    # I copy r.T to ensure r's index is not the same
    # object as 1 / r.T's columns object
    x = r.dot(1 / r.T.copy()) - 1
    x.columns.name, x.index.name = 'start', 'end'

    # let's make sure we only calculate a return when start
    # is less than end.
    y = x.stack().reset_index()
    y = y[y.start < y.end]

    # my choice is to return the periods and the actual max
    # draw down
    z = y.set_index(['start', 'end']).iloc[:, 0]
    return z.min(), z.argmin()[0], z.argmin()[1]

Как это выполняется?

для векторизованного решения Я выполнил 10 итераций по временным рядам длин [10, 50, 100, 150 , 200]. Время, затраченное на это:

10:   0.032 seconds
50:   0.044 seconds
100:  0.055 seconds
150:  0.082 seconds
200:  0.047 seconds

Тот же тест для петлевого решения ниже:

10:   0.153 seconds
50:   3.169 seconds
100: 12.355 seconds
150: 27.756 seconds
200: 49.726 seconds

Изменить

Ответ Александра обеспечивает превосходные результаты. Тот же тест с использованием модифицированного кода

10:   0.000 seconds
50:   0.000 seconds
100:  0.004 seconds
150:  0.007 seconds
200:  0.008 seconds

Я изменил его код на следующую функцию:

def max_dd(returns):
    r = returns.add(1).cumprod()
    dd = r.div(r.cummax()).sub(1)
    mdd = drawdown.min()
    end = drawdown.argmin()
    start = r.loc[:end].argmax()
    return mdd, start, end