Пакеты оптимизации для R

Linprog, упомянутый Galwegian, фокусируется на линейном программировании с помощью симплексного алгоритма. Кроме того, можно интересоваться fPortfolio при выполнении оптимизации портфеля.

Я использовал linprog для линейных задач в прошлом.

R имеет много-много пакетов для оптимизация; проверьте представление задач CRAN по оптимизации: http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html . Конечно, для нелинейных программ существует optim () , который является стандартным и включает в себя алгоритм Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно и Нелдера-Мида. Это хорошее начало.