Создайте RPM-пакет из скрипта Ant в соответствии с Windows

Пусть S - положительно определенная матрица. Следовательно, S имеет разложение Холецкого L.L '= S, где L - нижнетреугольная матрица, а ' обозначает транспонирование матрицы, а . обозначает умножение матрицы. Пусть x взят из гауссовского распределения со средним нулем и ковариацией, равной единице матрицы Тогда y = L.x имеет гауссово распределение со средним нулем и ковариацией S.

Итак, если вы можете найти подходящие ковариационные матрицы A и B, вы можете использовать их разложения Холецкого для генерации выборок. Теперь о построении матрицы, которая имеет собственные значения, следующие заданному распределению. Мой совет - начать со списка образцов из экспоненциального распределения; это будут ваши собственные значения. Пусть E = матрица с показательными выборками по диагонали и нулями в противном случае. Пусть U - любая унитарная матрица (т.е. столбцы ортогональны, а норма каждого столбца равна 1). Тогда U.E.U 'является положительно определенной матрицей с указанными собственными значениями.

U может быть любой унитарной матрицей. В частности, U может быть единичной матрицей. Это может сделать все остальное проще; вам нужно проверить, подходит ли U = identity для проблемы, над которой вы работаете.