Статистика и матричная алгебра в Ruby

Численно более стабильная возможность, чем прямая инверсия, заключается в использовании разложения Холецкого с пакет вы найдете здесь :

require 'Cholesky.rb'
require 'pp'
# m is the covariance matrix you want to invert (it is positive semidefinite)
l = m.cholesky
li = l.inverse
lit = li.transpose
# lit*li is approximately the inverse and the next line shows this
pp lit*li*m

Лучше, чем инвертировать l, использовать метод, описанный в статье викпедии, ссылка на которую приведена выше.

Если ваша проблема численно слишком нестабильна, рассмотрите Разложение по сингулярным значениям , но у меня нет кода для этого.