Совокупные суммы, скользящие средние значения и SQL “группа” эквивалентами в R
Удостоверьтесь, что Вы используете JVM Sun для выполнения Eclipse.
На Linux, особенно Ubuntu, Eclipse установлен по умолчанию для использования GCJ с открытым исходным кодом, который имеет решительно более плохую производительность. Используйте update-alternatives --config java для переключения на JVM Sun для большого улучшения мгновенности UI в Eclipse.
2 ответа
Зоопарк - это здорово, но иногда есть более простые способы. Если ваши данные ведут себя хорошо и равномерно распределены, функция embed () эффективно позволяет вам создавать несколько отсроченных версий временного ряда. Если вы заглянете внутрь пакета VARS на предмет векторной авторегрессии, вы увидите, что автор пакета выбирает этот маршрут.
Например, чтобы вычислить 3-периодное скользящее среднее x, где x = (1 -> 20) ^ 2:
> x <- (1:20)^2
> embed (x, 3)
[,1] [,2] [,3]
[1,] 9 4 1
[2,] 16 9 4
[3,] 25 16 9
[4,] 36 25 16
[5,] 49 36 25
[6,] 64 49 36
[7,] 81 64 49
[8,] 100 81 64
[9,] 121 100 81
[10,] 144 121 100
[11,] 169 144 121
[12,] 196 169 144
[13,] 225 196 169
[14,] 256 225 196
[15,] 289 256 225
[16,] 324 289 256
[17,] 361 324 289
[18,] 400 361 324
> apply (embed (x, 3), 1, mean)
[1] 4.666667 9.666667 16.666667 25.666667 36.666667 49.666667
[7] 64.666667 81.666667 100.666667 121.666667 144.666667 169.666667
[13] 196.666667 225.666667 256.666667 289.666667 324.666667 361.666667
Я поцарапал хороший ответ Ахима Зейлиса в списке r. Вот что он сказал:
library(zoo)
## create data
x <- rnorm(365)
## transform to regular zoo series with "Date" index
x <- zooreg(x, start = as.Date("2004-01-01")) plot(x)
## add rolling/running/moving average with window size 7
lines(rollmean(x, 7), col = 2, lwd = 2)
## if you don't want the rolling mean but rather a weekly ## time series of means you can do
nextfri <- function(x) 7 * ceiling(as.numeric(x - 1)/7) + as.Date(1) xw <- aggregate(x, nextfri, mean)
## nextfri is a function which computes for a certain "Date" ## the next friday. xw is then the weekly series.
lines(xw, col = 4)
Ахим продолжил:
Обратите внимание, что разница между скользящее среднее и агрегированный ряд происходит из-за разного выравнивания. Эта можно изменить, изменив выравнивание аргумент в
rollmean ()илиnextfri ()функция в совокупности вызов.
Все это пришло от Ахима, а не от меня: http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/help/05/06/6785.html