Насколько хороша функция RAND () в Excel для моделирования методом Монте-Карло?

Я реализую моделирование Монте-Карло в 3 переменных в Excel. Я использовал функцию RAND () для выборки из распределений Вейбулла (с длинными хвостами). Функции, применяемые к выборкам, являются нелинейными, но гладкими (exp, ln, cos и т. Д.). Результатом для каждого образца является «прошел / не прошел», а общий результат - вероятность неудачи.

Я также реализовал это с помощью численного интегрирования и Монте-Карло в MathCad, получив один и тот же результат в обоих случаях. MathCad использует (я думаю) генератор случайных чисел Mersenne Twister.

Моя электронная таблица в Excel дает постоянно разные результаты (т.е. всегда больше). Я проверил, что уравнения совпадают.

Какой генератор случайных чисел использует Excel и насколько он хорош? Возможно ли, что это источник моей проблемы? Я предположил, что реализации exp, cos и т. Д. В Excel подходят.

Наконец, есть ли способ реализовать Монте-Карло для смягчения (известных) плохих свойств конкретного генератора случайных чисел? (Я слышал о цепях Маркова, случайных блужданиях и т. Д., Но на самом деле мало о них знаю)

Большое спасибо.

22
задан ashleedawg 27 June 2018 в 14:18
поделиться