Существует ли однострочный синтаксис для создания структуры, содержащей ссылку на временный объект?

Используя DataFrame.pivot , небольшая модификация ответа @ jpp позволяет избежать ручного манипулирования индексами:

df = pd.concat([df_Male.assign(gender='Male'),
                df_Female.assign(gender='Female'),
                df_Transgender.assign(gender='Transgender')])

df.pivot('gender', 'continent').fillna(0).stack().astype(int)

                       avg_count_country  avg_age
gender      continent
Female      Africa                    60       12
            America                    0        0
            Asia                      50        7
            Europe                    70        0
Male        Africa                    65       10
            America                    0        0
            Asia                      55        5
            Europe                    75        8
Transgender Africa                    40       11
            America                   80       10
            Asia                      30        6
            Europe                     0        0