Я использую стандартные ошибки NeweyWest для исправления вывода lm () / dynlm ()
. Например: [
fit1<-dynlm(depvar~covariate1+covariate2)
coeftest(fit1,vcov=NeweyWest)
] Коэффициенты отображаются так, как я хотел, но, к сожалению, я теряю всю выходную информацию регрессии, такую как R в квадрате, F-тест и т. Д., Которая отображается в сводке. Поэтому мне интересно, как я могу отобразить надежный se и все остальное в одном итоговом выводе.
Есть ли способ получить все за один вызов или перезаписать «старые» оценки? Бьюсь об заклад, я просто что-то сильно упустил, но это действительно актуально при развертке вывода.
Тестовый пример, взят из ? Dynlm
.
require(dynlm)
require(sandwich)
data("UKDriverDeaths", package = "datasets")
uk <- log10(UKDriverDeaths)
dfm <- dynlm(uk ~ L(uk, 1) + L(uk, 12))
#shows R-squared, etc.
summary(dfm)
#no such information
coeftest(dfm, vcov = NeweyWest)
кстати: то же самое относится и к vcovHC