Если вы проверите ссылку MSDN для функций WinHttp *, вы увидите, что вам нужно связать с библиотекой Winhttp.lib.
Откройте настройки проекта, выберите параметры компоновщика, затем «ввод» и добавьте WinHttp.lib в список «Дополнительные зависимости».
Или вы могли бы поместить
#pragma comment(lib, "winhttp.lib")
(как упоминалось ранее) в ваш исходный код.