Я пытаюсь вычислить взвешенные активом возвраты классом активов. Ни за что в жизни я не могу выяснить, как сделать это с помощью совокупной команды.
Мой кадр данных похож на это
dat <- data.frame(company, fundname, assetclass, return, assets)
Я пытаюсь сделать что-то как (не копируйте это, это неправильно):
aggregate(dat, list(dat$assetclass), weighted.mean, w=(dat$return, dat$assets))
Для начала, w = (dat $ return, dat $ assets))
является синтаксической ошибкой.
И plyr немного упрощает задачу:
> set.seed(42) # fix seed so that you get the same results
> dat <- data.frame(assetclass=sample(LETTERS[1:5], 20, replace=TRUE),
+ return=rnorm(20), assets=1e7+1e7*runif(20))
> library(plyr)
> ddply(dat, .(assetclass), # so by asset class invoke following function
+ function(x) data.frame(wret=weighted.mean(x$return, x$assets)))
assetclass wret
1 A -2.27292
2 B -0.19969
3 C 0.46448
4 D -0.71354
5 E 0.55354
>