Я пытаюсь получить временные ряды доходности для удержания определенного актива в течение определенного времени.
Мой фрейм данных выглядит следующим образом:
Date Price
1998-01-01 20
1998-01-02 22
1998-01-03 21
1998-01-04 25
...
1998-01-20 25
1998-01-21 19
1998-01-21 20
....
1998-02-01 30
1998-02-02 28
1998-02-03 25
1998-02-04 26
etc.
У меня есть одно наблюдение за каждый день и мой временной ряд идет с 1998 по 1999 год.
Сейчас я хотел бы рассчитать доходность владения своим активом в течение 20 дней (то есть покупать его в первый день и продавать в день 20), и делать это каждый день. Итак, я хотел бы вычислить это:
1. день: возврат (20 дней) = журнал (цена (t = 20) / цена (t = 0)),
2. день: возврат (20 дней) = журнал (Цена (t = 21) / Цена (t = 1)),
3. день: возврат (20 дней) = журнал (Цена (t = 22) / Цена (t = 2))
и т. Д., то есть делать это каждый день в моей выборке.
Итак, мой результирующий фрейм данных будет выглядеть так:
Date Return
1998-01-01 0.2
1998-01-02 0.4
1998-01-03 0.6
1998-01-04 0.1
...
1998-01-20 0.1
1998-01-21 0.2
1998-01-21 0.5
....
1998-02-01 0.1
1998-02-02 0.2
1998-02-03 0.5
1998-02-04 0.01
etc.
Есть ли способ в R сказать: возьмите первые 20 наблюдений, вычислите доход. Возьмите наблюдение 2-21, рассчитать доходность. Возьмите наблюдение 3-22, вычислите доход и т. Д.?
Я полностью застрял и был бы признателен за помощь. Спасибо! Dani