Использование R для анализа балансовых отчетов и отчетов о прибылях и убытках
Я интересуюсь анализом балансовых отчетов и отчетов о прибылях и убытках с помощью R. Я видел, что существуют пакеты R, которые вытягивают информацию от Yahoo и Google Finance, но все примеры я видел беспокойство историческая информация о курсе акций. Существует ли способ, которым я могу вытянуть историческую информацию из балансовых отчетов и отчетов о прибылях и убытках с помощью R?
5 ответов
Вы делаете распространенную ошибку, путаете «доступ к данным Yahoo или Google» со «все, что я вижу в Yahoo или Google Finance, можно загрузить».
Когда функции R загружают исторические данные о ценах на акции, они почти всегда получают доступ к интерфейсу, специально разработанному для этой цели, например обработчик cgi, предоставляющий файлы csv с указанием символа акции и даты начала и окончания. Так что это просто , поскольку все, что нам нужно сделать, это сформировать соответствующий запрос, попасть на веб-сервер, получить файл csv и проанализировать его.
Теперь информация о балансе (насколько мне известно) недоступна в таком интерфейсе. Таким образом, вам нужно будет «очистить экран» и напрямую проанализировать html.
Неясно, является ли R лучшим инструментом для этого. Мне известно о некоторых модулях Perl для получения данных, не относящихся к временным рядам, из Yahoo Finance, но я их не использовал.
Вопрос, который вы хотите задать и получить на него ответ! Где я могу получить бесплатные данные XBRL для анализа корпоративных балансов, и есть ли библиотека для потребления таких данных в R?
XBRL (Extensible Business Reporting Language - http://en.wikipedia.org/wiki/XBRL) - это стандарт для разметки бухгалтерской отчетности (отчеты о доходах, балансы, отчеты о прибылях и убытках) в формате XML таким образом, чтобы их можно было легко разобрать на компьютере и поместить в электронную таблицу.
Насколько я знаю, многие корпоративные регуляторы (например, SEC в США, ASIC в Австралии) призывают компании, находящиеся под их юрисдикцией, представлять отчетность в таком формате или проводят пилотные проекты, но я не думаю, что на данный момент это было обязательным. Если вы ограничите свою инвестиционную сферу (я предполагаю, что вам нужны эти данные в электронном формате для инвестиционных целей) фирмами, которые сделали свои квартальные отчеты доступными в формате XBRL, я полагаю, что у вас будет довольно короткий список фирм, в которые можно инвестировать!
Bloomberg, Reuters и др. имеют дорогие каналы для получения корпоративных фундаментальных данных. Возможно, кто-то из них также занимается аккуратным бизнесом, публикуя балансовые отчеты в формате XBRL. Более дешевыми, но все же платными, являются веб-сервисы XIgnite xFundamentals и xGlobalFundamentals, но вы не получите от них полных балансовых данных.
Принимая во внимание два последних комментария, вы можете экономично приобретать корпоративные финансовые отчеты, используя EdgardOnline. Это не бесплатно, но дешевле, чем Bloomberg и Reuters. Еще одна вещь, которую следует рассмотреть, - это нормализация/стандартизация финансовой отчетности. Если две компании работают в одной отрасли и продают схожую продукцию, это еще не значит, что если вы положите отчеты о доходах или балансовые отчеты двух компаний рядом, то статьи отчетности обязательно совпадут. В Compustat есть нормализованные/стандартизированные финансовые отчеты.
Я ничего не знаю о R, но предполагая, что он может вызывать REST API и получать данные в XML-форме, вы можете попробовать Mergent Company Fundamentals API по адресу http: / /www.mergent.com/servius/ - есть множество очень подробных данных финансовой отчетности (балансы / отчеты о прибылях и убытках / отчеты о движении денежных средств / коэффициенты), стандартизированные для компаний за более чем 20-летний период
Я написал программу на C #, которая, как мне кажется, делает то, что вы хотите. Он анализирует html со страниц nasdaq.com. Он анализирует html и создает по одному CSV-файлу для каждой акции, который включает отчет о прибылях и убытках, денежный поток и балансовые значения за 5–10 лет в зависимости от возраста акций. Сейчас я работаю над добавлением некоторых аналитических расчетов (на данный момент в основном это исторические отношения). Мне интересно узнать о R и его приложениях для фундаментального анализа. Может, мы сможем помочь друг другу.