Прелесть Java в том, что она не зависит от платформы. Итак, преобразование его в платформенно-зависимый исполняемый файл - большой грех: он убивает саму цель java!
Но если вас это устраивает, используйте стороннее программное обеспечение.
Коммерческий:
Бесплатно:
Более похожие обсуждения здесь , здесь , здесь , здесь и даже здесь .