На SQL Management Studio Express не кажется, что 2005 считает интернет-настройки прокси Опций определенными для LAN при попытке подключить к SQL Server 2005.
Существует ли способ заставить его использовать настройки прокси?
Короткий ответ: Нет.
Насколько я знаю, SQL Server использует TCP 1433 для практически всего трафика, поэтому обычный веб-прокси все равно не позволит вам подключиться - вам нужен более сложный прокси, который поддерживает что-то вроде SOCKS, например.
Предполагая, что у вас есть подходящий прокси, вы можете попробовать использовать приложение типа Proxifier, чтобы заставить SQL Management Studio использовать SOCKS-соединение.
В качестве запасного варианта, если ваш веб-прокси позволяет использовать метод CONNECT, вы можете установить соединение с сервером в другом месте, чтобы действовать как посредник. Например, вы можете попробовать использовать SSH для туннелирования TCP 1433 и направить его на вашу базу данных SQL.
Примечание: Я никогда не пробовал вышеуказанную настройку, поэтому она может даже не работать или могут возникнуть другие проблемы, с которыми вы столкнетесь. Тем не менее, совет дельный, и вы должны быть в состоянии заставить его работать.