Платформы разработки для Финансового моделирования (Что используют Шесты для отталкивания?)
Количественные Аналитики или "Шесты для отталкивания" предсказывают поведение рынков для максимизации прибыли. Я интересуюсь программным обеспечением, которое они используют для выполнения этого. Есть ли платформы разработки, библиотеки, языки или комплекты Анализа данных, конкретно адаптированные в соответствии с Финансовым Моделированием?
2 ответа
Статистическое моделирование:
Во-первых, существуют языки статистических вычислений, такие как R, который является мощным и с открытым исходным кодом, с большим количеством пакетов для анализа и построения графиков.
Вы найдете некоторые пакеты R, относящиеся к финансам:
Машинное обучение и ИИ для обучения системы на прошлых данных:
Weka Data Minig: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
libsvm (классификаторы данных http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/)
"Artificial Intelligence: Современный подход" (код: http://aima.cs.berkeley.edu/code.html)
Бэктестирование торговой системы на прошлых данных:
Чаще всего торговые платформы брокеров предоставляют средства для автоматизации торговли в виде скриптов и языков, с помощью которых можно программировать логику торговой "стратегии" (некоторые используют распространенные языки вроде Java, некоторые - собственные). Они также предоставляют минимальную поддержку для тестирования стратегии на прошлых данных и получения подробного отчета о совершенных сделках и их результатах.
Подключение к брокеру и тестирование системы:
Либо вы используете какой-либо собственный торговый API брокера, либо более стандартизированный FIX. Создание FIX-сервера, который будет воспроизводить тики котировок вашей торговой системе (которая в данном случае будет FIX-клиентом), также является очень хорошей формой проверки системы. Большинство авторитетных ECN предоставляют доступ к FIX. Таким образом, это более портативный интерфейс, чем любой другой.
QuickFIX/J - это полнофункциональный механизм обмена сообщениями для протокола FIX. Это 100% Java с открытым исходным кодом реализация популярного C++ QuickFIX.
Полноценных платформ/приложений как таковых нет, поскольку почти все программное обеспечение в этой области разрабатывается внутри компании и обычно за брандмауэром (очевидно, для конкурентного преимущества; в отрасли жесткая конкуренция)
Известная библиотека, включающая множество алгоритмов и моделей ценообразования и являющаяся подходящей отправной точкой для фреймворка или приложения, называется quantlib.