Преобразование равномерного распределения к нормальному распределению

Существует множество методов:

• Не не используйте Box Muller. Особенно, если вы рисуете много гауссовских чисел. Box Muller дает результат, который находится между -6 и 6 (при условии двойной точности. С поплавками ситуация ухудшается). И это действительно менее эффективно, чем другие доступные методы.
• Зиккурат в порядке, но ему нужен поиск в таблице (и некоторые настройки для конкретной платформы из-за проблем с размером кеша).
• Мне больше всего нравится соотношение форм, только несколько сложений / умножений и журнал 1/50 время (например, посмотрите там ).
• Инверсия CDF эффективна (и почему ее упускают из виду?), У вас есть быстрые реализации, доступные при поиске в Google. Это обязательно для квазислучайных чисел.