Используя R, легко вычислить квантили для заданных вероятностей в выборочном распределении:
x <- rnorm(1000, mean=4, sd=2)
quantile(x, .9) # results in 6.705755
Однако я не могу найти простой способ сделать обратное - вычислить вероятность для данного квантиля в выборке х
. Самое близкое, что я пришел, - это использовать pnorm ()
с теми же средними и стандартными отклонениями, которые я использовал при создании выборки:
pnorm(5, mean=4, sd=2) # results in 0.6914625
Однако, поскольку это вычисляет вероятность из полного нормального распределения, и не образец x
, это не совсем точно.
Есть ли функция, которая по существу делает обратную quantile ()
? Что-то, что позволяет мне делать то же самое, что и pnorm ()
, но с образцом? Примерно так:
backwards_quantile(x, 5)
Я нашел функцию ecdf ()
, но не могу придумать способ заставить ее приводить к единственной вероятности вместо полного объекта уравнения.