Показатель Херста с R

Я хотел бы вычислить показатель Херста с R. Есть ли библиотека или встроенная функция, которая может это сделать? любое предложение будет оценено (даже ссылки на ссылки). спасибо

обновление: спасибо за комментарий Бена Болкера, я нашел этот скрипт в примере функции

hurst.est(wspec, range, nvoice, plot=TRUE)

на этой странице http://finzi.psych.upenn.edu/R/library/ Rwave / html / hurst.est.html

скрипт:

wnoise <- rnorm(8192)
plot.ts(wnoise)
spwnoise <- fft(wnoise)
spwnoise <- Mod(spwnoise)
spwnoise <- spwnoise*spwnoise
plot(spwnoise[1:4096], log="xy", type="l")
lswnoise <- lsfit(log10(1:4096), log10(spwnoise[1:4096]))
abline(lswnoise$coef)
cwtwnoise <- DOG(wnoise, 10, 5, 1, plot=FALSE)
mcwtwnoise <- Mod(cwtwnoise)
mcwtwnoise <- mcwtwnoise*mcwtwnoise
wspwnoise <- tfmean(mcwtwnoise, plot=FALSE)
wspec.pl(wspwnoise, 5)
hurst.est(wspwnoise, 1:50, 5)

я предполагаю, что первая часть генерирует сигнал с эффектом памяти, но я не могу понять, какая часть второй части кода строго необходима для оценки показатель харста. Кто может мне помочь и объяснить это? Я сомневаюсь в

mcwtwnoise <- Mod(cwtwnoise)
mcwtwnoise <- mcwtwnoise*mcwtwnoise