Я хотел бы вычислить функцию плотности распределения, функция характеристик которого известна. В качестве простого примера возьмем нормальное распределение
norm.char<-function(t,mu,sigma) exp((0+1i)*t*mu-0.5*sigma^2*t^2)
, а затем я хотел бы использовать функцию fft R. но я не понимаю мультипликативные константы правильно, и мне нужно изменить порядок результата (взять 2-ю половину, а затем первую половину значений). пытался что-то вроде
xmax = 5
xmin = -5
deltat = 2*pi/(xmax-xmin)
N=2^8
deltax = (xmax-xmin)/(N-1)
x = xmin + deltax*seq(0,N-1)
t = deltat*seq(0,N-1)
density = Re(fft(norm.char(t*2*pi,mu,sigma)))
density = c(density[(N/2+1):N],density[1:(N/2)])
Но это все еще не правильно.Кто-нибудь знает хорошую ссылку на БПФ в R в контексте расчетов плотности?Очевидно, что проблема заключается в смеси непрерывного БПФ и дискретного.Может ли кто-нибудь порекомендовать процедура? Спасибо