Как программное обеспечение портфолио так быстро генерирует свои предложения портфолио, когда возможности огромны? [закрыто]

В нынешнем виде этот вопрос не подходит для нашего формата вопросов и ответов. Мы ожидаем, что ответы будут подкреплены фактами, ссылками или опытом, но этот вопрос, скорее всего, вызовет дебаты, аргументы, опросы или расширенное обсуждение. Если вы считаете, что этот вопрос можно улучшить и, возможно, снова открыть, посетите справочный центрдля получения рекомендаций.

Закрыта 7 лет назад.

Я надеюсь, что это не будет закрыто, потому что это связано с алгоритмами, которые я не смог понять (это также довольно долго, потому что я так запутался в том, как это делается). По сути, много лет назад я работал во взаимном фонде, и мы использовали разные инструменты для выбора оптимизации портфелей, а также для хеджирования существующих.Мы брали эти результаты и вносили свои собственные модификации, а затем продавали их клиентам. После того, как моя компания сократилась, я решил, что хочу попробовать (создать программное обеспечение и включить свои настройки), но я понятия не имею, как на самом деле генерируются комбинации для программного обеспечения.

После 6 месяцев попыток я понимаю, что мой подход невозможен. Я пытался использовать алгоритмы комбинаций, как из книги Кнута, а также комбинировал битов , чтобы попытаться найти все возможные портфели (я ограничил их 30 акциями) на NYSE (более 5000 акций). Но, по словам всех, с кем я говорил, мне потребуются миллиарды миллиардов лет, чтобы просто получить результаты за один день (для меня на графическом процессоре я остановил его после 2 дней прямой обработки).

Так что же я упускаю? Мы бы ввели нашу толерантность к риску и представление о рынке (ожидания роста фондового рынка, инфляционные ожидания, ожидания федеральных фондов и т. д.), и это дало бы нам идеальный портфель (теоретически) в течение нескольких секунд/минут. Имея тысячи возможностей и квадриллион возможных комбинаций весов акций, как они могут так быстро (или даже вообще) рассчитывать результаты? Как администратор системы, я знаю, что мы загружали файл каждый день (менее 100 МБ и загружали в базу данных mssql, вероятно, просто рыночные данные ... так что это не значит, что у нас были все возможности.Используя мой подход, описанный выше, я бы получил файл размером 5 гигабайт за минуту выполнения моей версии комбинированного алгоритма Кнута), и приложения работали в автономном режиме (поэтому, должно быть, это делалось локально на процессоре настольного компьютера/ноутбука, а не на массивном суперкомпьютере где-то и потребовалась минута или две, чтобы запуститься. 15 минут были самым длинным для глобального фонда, который включает в себя все акции в мире). Это так сбивает с толку, потому что их работа требовала корреляции всего фонда (я не думаю, что они просто отправляли лучшие акции, которые они предварительно рассчитали, потому что у всех были разные результаты). Итак, если бы я хотел иметь фонд из 30 акций, который давал бы мне 2% доходности, имел отрицательную корреляцию с рынком и был хеджирован на 60%, как программное обеспечение могло так быстро создать этот портфель из миллиардов возможностей? обратите внимание, я не спрашиваю о математике или финансах, я спрашиваю, как он смог создать 30 акций со всего рынка, которые дали доходность 2%, когда для этого нужно было бы знать доходность все 30 портфелей акций (одно только это заставило бы его работать миллиарды лет, верно? другие ограничения делают его более сложным).

Итак, как это делается программно? Я начинаю верить, что они не используют комбинированный алгоритм Кнута, чтобы генерировать все возможности, но их результаты не кажутся выбранными случайным образом, и индивидуальный выбор акций, похоже, упускает часть корреляции. Как так много инвестиционных программ могут делать такие вещи?

задан Error_404 20 May 2012 в 04:35

0 ответов

Другие вопросы по тегам:

algorithm finance portfolio statistics math

Как программное обеспечение портфолио так быстро генерирует свои предложения портфолио, когда возможности огромны? [закрыто]

0 ответов

Похожие вопросы: