Есть ли в R функция или пакет для вычисления скользящего БПФ выборки? Под этим я подразумеваю, что с учетом вывода fft(x[n:m])
эффективно вычислить fft(x[1+(n:m)])
.
В идеале я бы нашел и онлайн-версию (где у меня нет доступа к полному временному ряду в начале, или он слишком большой, чтобы уместиться в памяти, и я не собираюсь пытаться сохранить весь запуск БПФ в памяти) и пакетную версию (где я даю ему всю выборку x
и сообщаю ему ширину рабочего окна w
, что приводит к сложной матрице размерности c(w,длина(x)/w)
).
Пример такого алгоритма представлен здесь (но я еще не пробовал реализовать его на каком-либо языке):
http://cnx.org/content/m12029/latest/
Если такого нет штучка уже существует в R, думаю, реализовать ее не так уж сложно.