Сводная таблица Сортировать месяц для разных лет

В качестве альтернативы вы можете использовать вывод команды bzcat (который также может обрабатывать многопоточные файлы):

p = subprocess.Popen(["bzcat", "data.bz2"], stdout=subprocess.PIPE)
parser = et.iterparse(p.stdout, ...)
# at the end just check that p.returncode == 0 so there were no errors