Как я могу играть звуковой файл (mp3, wav, и т.д.) непосредственно без связанного приложения?

Прочтите эту статью: Ваш первый MP3-плеер Delphi . Он использует TMediaPlayer для воспроизведения файлов mp3. Не совсем то, что вам нужно, но очень хорошая отправная точка.

Просто используйте API MM (тонны примеров в MSDN и Google)

Воспользуйтесь ссылкой Shoban, чтобы узнать, как воспроизводить звук.

Вот как можно регулировать громкость звука для устройств:

uses MMSystem;

type
   TVolumeRec = record
     case Integer of
       0: (LongVolume: Longint) ;
       1: (LeftVolume, RightVolume : Word) ;
     end;

const DeviceIndex=5
       {0:Wave
        1:MIDI
        2:CDAudio
        3:Line-In
        4:Microphone
        5:Master
        6:PC-loudspeaker}

procedure SetVolume(aVolume:Byte) ;
var 
  Vol: TVolumeRec;
begin
   Vol.LeftVolume := aVolume shl 8;
   Vol.RightVolume:= Vol.LeftVolume;
   auxSetVolume(UINT(DeviceIndex), Vol.LongVolume) ;
end;

function GetVolume:Cardinal;
var 
  Vol: TVolumeRec;
begin
   AuxGetVolume(UINT(DeviceIndex),@Vol.LongVolume) ;
   Result:=(Vol.LeftVolume + Vol.RightVolume) shr 9;
end;

Если это некоммерческое использование, библиотеки BASS бесплатны и дают вам необходимый контроль.

На сайте есть бесплатные видеоуроки. 3DBuzz , одна из которых - создание собственного MP3-плеера. Они находятся в списке категорий видео на первой странице.

char *mp3FilePath    = ...   ;
char *workingDirPath = ...   ;
ShellExecute(hwnd, "open", mp3FilePath, NULL, workingDirPath, SW_SHOWNORMAL);