Многомерный временной ряд, моделирующий в R
Другое решение состоит в том, чтобы использовать "ctrl+shift+F". Можно изменить поисковое местоположение к локальному каталогу, а не решению или проекту. Это просто займет место поиска по компьютеру, и необходимо будет все еще получить последний код, но это позволит Вам оставаться в рамках Visual Studio делать свой поиск.
1 ответ
Если вы этого еще не сделали, посмотрите представление временных рядов на CRAN , особенно раздел о многомерных временных рядах.
В финансах одним из традиционных способов сделать это является использование факторной модели, часто с использованием модели типа BARRA или Фама-Френча. Эрик Зивот «Моделирование финансовых временных рядов с помощью S-PLUS» дает хороший обзор этих тем, но его нельзя сразу же перенести на работу Р. Рюи Цая »
Это очень большая тема, и есть много хороших книг, которые освещают ее, включая как многомерное прогнозирование временных рядов, так и сезонность. Вот еще несколько:
- Клейбер и Зейлейс. « Прикладная эконометрика с R » не рассматривает это конкретно, но очень хорошо охватывает общую тему (см. Также пакет AER на CRAN)
- Шамвей и Стоффер. " Анализ временных рядов и его приложения: с примерами R " содержит примеры многомерных моделей ARIMA.
- Крайер. « Анализ временных рядов: с приложениями на R » - классический вариант, обновленный для включения кода R.