Я запускаю скользящую регрессию, очень похожую на следующий код:
library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)
data(managers)
FL <- as.formula(Next(HAM1)~HAM1+HAM2+HAM3+HAM4)
MyRegression <- function(df,FL) {
df <- as.data.frame(df)
model <- lm(FL,data=df[1:30,])
predict(model,newdata=df[31,])
}
system.time(Result <- rollapply(managers, 31, FUN="MyRegression",FL,
by.column = FALSE, align = "right", na.pad = TRUE))
У меня есть несколько дополнительных процессоров, поэтому я пытаюсь найти способ распараллелить скользящее окно. Если бы это была не скользящая регрессия, я мог бы легко распараллелить ее, используя семейство функций apply ...