Распараллеливание регрессии скользящего окна в R

Я запускаю скользящую регрессию, очень похожую на следующий код:

library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)
data(managers)

FL <- as.formula(Next(HAM1)~HAM1+HAM2+HAM3+HAM4)
MyRegression <- function(df,FL) {
  df <- as.data.frame(df)
  model <- lm(FL,data=df[1:30,])
  predict(model,newdata=df[31,])
}

system.time(Result <- rollapply(managers, 31, FUN="MyRegression",FL,
    by.column = FALSE, align = "right", na.pad = TRUE))

У меня есть несколько дополнительных процессоров, поэтому я пытаюсь найти способ распараллелить скользящее окно. Если бы это была не скользящая регрессия, я мог бы легко распараллелить ее, используя семейство функций apply ...

11
задан Zach 13 April 2011 в 17:06
поделиться