1
ответ
Как я переименовываю объект R?
Я использую quantmod пакет для импорта финансовых серийных данных Yahoo. библиотека (quantmod) getSymbols (" ^GSPC") [1] "GSPC" я хотел бы изменить имя объекта "GSPC" к "SPX". Я попробовал...
вопрос задан: 6 September 2019 10:57
1
ответ
расчет волатильности доходности в конце каждого месяца с использованием окна за 1 год
Я имею дело с временным рядом доходностей акций. Данные включают тысячи акций и ежедневную доходность каждой акции с 1985 по 2010 год. Отсутствуют возвраты из-за приостановки торговли. Для каждого ...
вопрос задан: 15 January 2019 23:40
0
ответов
Улучшение функции получения данных о новостях акций из Google в R
Я написал функцию для получения и анализа данных новостей из Google для данного символа акций, но я уверен есть способы его улучшить. Для начала, моя функция возвращает объект в GMT ...
вопрос задан: 23 May 2017 11:52
0
ответов
Работа с chartSeries в quantmod
Я новичок в R, и мне очень помогло использование вашего веб-сайта. К сожалению, я боролся со своим кодом уже два дня, поэтому я хотел задать несколько вопросов. Я пытался создать хороший...
вопрос задан: 29 September 2012 21:26
0
ответов
Простая функция quantmod больше не работает
Я сдаю свою диссертацию завтра, и я получаю очень странное сообщение об ошибке с quantmod, которого у меня никогда не было в течение последних недель при работе с этим пакетом. У меня не получается импортировать данные...
вопрос задан: 5 July 2012 02:39
0
ответов
Ошибка quantmod::chart_Series()?
Я хотел бы построить график SPX с помощью quantmod::chart_Series() и ниже нарисовать изменения ВВП и 12-месячную SMA изменений ВВП. Независимо от того, как я пытаюсь это сделать (какие комбинации я использую), либо возникают ошибки, либо ...
вопрос задан: 23 June 2012 23:20
0
ответов
Переопределить шкалу y и шкалу x с помощью xlim/ylim или xrange/yrange в quantmod::chart_Series() - невозможно?
I я пытаюсь построить некоторые линии поддержки/сопротивления поверх quantmod::chart_Series().Проблема в том, что интересные линии поддержки/сопротивления находятся за пределами (ниже или выше) диапазона данных серии до ...
вопрос задан: 19 June 2012 19:42
0
ответов
Как получить данные индекса Доу-Джонса (DJI) от Google?
Я пытаюсь получить данные для индекса Доу-Джонса от Google.
Я пробовал несколько вещей, но они, похоже, не работают. требуется (квантмод)
получитьсимволы(".DJI",src = "google")
getSymbols("^DJI",...
вопрос задан: 12 June 2012 14:54
0
ответов
quantstrat в R :Установка сигнала выхода на основе даты
Большая часть quantstrat и сопутствующих примеров, по-видимому, основана на входе и выходе из сделок путем пересечения какого-либо технического индикатора. Однако предположим, что у вас есть произвольный индикатор...
вопрос задан: 4 May 2012 01:41
0
ответов
Получите годовые финансовые данные для акций в течение многих лет в R
Предположим, я хочу регрессировать в R Валовая прибыль на общий доход. Мне нужны данные для этого, и чем больше, тем лучше. На CRAN есть библиотека, которую я считаю очень полезной: QuantMod, которая делает то, что мне нужно. ...
вопрос задан: 16 April 2012 15:50
0
ответов
R получение даты имен строк с помощью quantmod
Использование quantmod и сбор данных из Yahoo.
Я пытаюсь получить даты, указанные в именах строк.
Однако я просто получаю NULL. библиотека ("квантмод")
sp500 <- new.env() getSymbols("^GSPC", env = ...
вопрос задан: 12 March 2012 14:38
0
ответов
Параметры форматирования Quantmod barChart (или chartSeries)
Я только начал играть с пакетом Quantmod. Однако документация довольно скудная (что, возможно, и понятно, поскольку это OSS). В настоящее время я использую barChart (), который является хорошей оболочкой ...
вопрос задан: 5 February 2012 12:58
0
ответов
R / quantmod: несколько графиков, использующих одну и ту же ось Y
Я пытаюсь изобразить 6-дневные внутридневные данные в виде 6 графиков. Экспериментальная функция chart_Series () Quantmod работает с настройками par (). Я предварительно загрузил данные в столбцы (вектор объектов XTS), поэтому мой ...
вопрос задан: 11 January 2012 07:33
0
ответов
Проблема с Quantmod add_TA и chart_Series - строки и текст исчезают после следующего вызова add_TA
Я довольно часто использую новые chart_Series и add_TA. У меня это работает очень хорошо, и я считаю его очень полезным. Я пытаюсь добавить несколько элементов (горизонтальные линии и текст) на график. Здесь проблемы ...
вопрос задан: 27 December 2011 17:44
0
ответов
Как нарисовать линию на графике chartSeries с помощью Quantmod?
I хотел бы создать такой сюжет https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/attachments/20110826/19da3834/attachment.png с использованием Quantmod. Я немного разочарован, я думаю, очень просто ...
вопрос задан: 28 August 2011 05:52
0
ответов
Добавление точек, легенд и текста к графикам с использованием объектов xts
Я начинаю небольшой анализ пар акций (парная торговля), и вот функция, которую я написал для создания график (pair.report - указан ниже). Мне нужно построить три разные линии в ...
вопрос задан: 11 August 2011 05:55
0
ответов
Анализ котировок в приложении R: Quantmod
Я пытаюсь создать функцию, которая обеспечивает историческую волатильность после получения символа от Yahoo. Однако, когда я передаю результат в функцию волатильности, ей это не нравится; Переменной Get присваивается ...
вопрос задан: 23 July 2011 17:27
0
ответов
Quantmod: buildData (, na.rm = FALSE) отбрасывает заголовок временного ряда
Я хочу создать набор данных из серии FRED и использую пакет квантмода: библиотека (квантмод)
getSymbols (c ('FEDFUNDS', 'GDPPOT', 'DGS10'), src = 'FRED')
dat <- buildData (FEDFUNDS ~ DGS10 + ...
вопрос задан: 3 May 2011 21:58
0
ответов
Распараллеливание регрессии скользящего окна в R
Я использую скользящую регрессию, очень похожую на следующий код: library (PerformanceAnalytics)
библиотека (Quantmod)
данные (менеджеры) FL <- as.formula (Next (HAM1) ~ HAM1 + HAM2 + HAM3 + HAM4)
MyRegression & ...
вопрос задан: 13 April 2011 17:06
0
ответов
R Статистика: индикатор скользящего стопа среднего истинного диапазона
Я использую следующую статью: marintrading.com/106VERV.PDF для создания среднего Индикатор True Range Trailing Stop в R. Я пробовал разные способы сделать это, в том числе для циклов, pmin и ...
вопрос задан: 5 April 2011 15:21
0
ответов
Как показать пробелы в chartSeries R / Quantmod / CandleChart plots
Я пытаюсь показать "пробелы"
y & ...
вопрос задан: 1 April 2011 15:13
0
ответов
Как я могу увидеть все доступные серии данных из пакета Quantmod?
Как показать, какой список всех котировок / серий данных доступен, например, с помощью getSymbols от Yahoo?
вопрос задан: 18 November 2010 20:51