какой класс временного ряда использовать в R для финансовых данных?
для работы с финансовым временным рядом, как ежедневные курсы акций или суточные данные, какие пакеты временного ряда предпочтены? xts, простой зоопарк, или timeSeries или что-то еще? Я использую и xts и зоопарк, но иногда не убеждающийся использовать xts исключительно или иногда зоопарк имеет преимущество более легких издержек; также, я помнил обзор на всех этих пакетах Rmetrics, который утверждает, что xts не может даже закончить некоторые тесты, которые они сделали. Но я не могу найти бумагу теперь.
1 ответ
Мне больше нравится xts и zoo и я чередую их.
Ничто не заставляет вас использовать исключительно один из них. Поскольку zoo немного старше, некоторые пакеты используют его, а не xts. Но xts имеет расширения, которые обеспечивают дополнительную функциональность (например, индексирование), что делает его приемлемым вариантом.
Другие люди могут быть вполне довольны классами Rmetrics. Все зависит от обстоятельств и в некоторой степени является вопросом личных предпочтений.