4
ответа
Базовая задержка в векторе / кадре данных R
Скорее всего, покажет, что я новичок в R, но в SPSS очень легко справиться с задержками. Очевидно, это ошибка пользователя, но что мне не хватает? x <- sample (c (1: 9), 10, replace = T)
y <- lag (x, 1)
ds & ...
вопрос задан: 31 August 2012 02:49
3
ответа
Что такое эффективный способ для того, чтобы разделить и агрегировать интервалы от строк с меткой времени в кадре данных?
От кадра данных со строками с меткой времени (strptime результаты), каков лучший метод для агрегации статистики для интервалов? Интервалы могли быть часом, днем, и т.д. Существует агрегат...
вопрос задан: 16 March 2013 15:18
2
ответа
Как я могу использовать maxgap с na.fill в зоопарке или XTS?
Я хотел бы заполнить NA с 0 в xts с maxgap 3. библиотека (xts) # сделать образец xts с пробелами x < - zoo (1:20, Sys.Date () + 1:20) x [2 : 4] < - NA # Краткий обзор х NA [10:16] < - NA # ...
вопрос задан: 16 January 2019 16:22
2
ответа
Как я могу изменить XTS на data.frame и сохранить Индекс?
У меня есть XTS timeseries в R следующего формата, и пытаюсь сделать некоторую обработку, подмножество и реконструкцию прежде, чем экспортировать как CSV для работы в другой программе. голова (master_1)...
вопрос задан: 3 October 2018 19:15
2
ответа
Вычисление корреляции прокатки по нескольким столбцам временного ряда xts [дубликат]
Я пытаюсь вычислить скользящую корреляцию между несколькими столбцами временного ряда xts. Я знаю, что я могу использовать rollapply для расчета подвижной волатильности довольно просто так: rollapplyr (sqrt (365) * ...
вопрос задан: 23 May 2017 12:00
2
ответа
Оператор R - $ недействителен для атомных векторов [duplicate]
См. Ниже комментарии для редактирования и обновления. Мой вопрос отличается от того, что он включает доступ к данным массива во вложенном цикле. Я пытаюсь вывести ежедневные цены на список тикеров, используя код ...
вопрос задан: 1 May 2017 22:18
2
ответа
Преобразование фрейма данных в xts
Я пытаюсь преобразовать фрейм данных в объект xts, используя файл as.xts () -метод. Вот мой входной кадр данных q: qtx 1 01.01.2006 00:00:00 1 2 2006-01-01 01:00:00 2 3 2006 -...
вопрос задан: 6 March 2017 14:31
2
ответа
Зоопарк доступа или индекс xts
Я использую объекты зоопарка, купите мой вопрос также относится к объектам xts. Мне кажется, что это вектор из одного столбца с индексом. В моем случае индекс - это вектор дат и один вектор столбца ...
вопрос задан: 7 November 2015 17:42
1
ответ
Получить месяц от недели года
Скажем, у нас есть это: ex < - c ('2012-41') Это представляет 41 неделю 2012 года. Как бы я получил месяц от этого? Так как неделя может быть между двумя месяцами, мне будет интересно получить ...
вопрос задан: 6 March 2019 07:48
1
ответ
Подмножество объекта xts с использованием переменных для начального и конечного периодов
У меня есть объект xts, который называется 'usexts' с датами с 1 октября 15 по 31 марта. Я хочу создать 3 подмножества этого объекта для периодов с 1 октября 15 по 31 марта, 01 октября с 16 по 31 марта 17 и 01 октября. 17 до ...
вопрос задан: 18 January 2019 13:47
1
ответ
Лучший способ применить функцию прокрутки к объекту zoo или xts?
Мне интересно, нет ли более элегантного способа сделать это. Я попробовал rollapply, но так и не смог заставить его реагировать больше, чем на первый столбец объекта zoo. Я хочу получить доступ к 2-мерному зоопарку ...
вопрос задан: 16 January 2019 19:13
1
ответ
расчет волатильности доходности в конце каждого месяца с использованием окна за 1 год
Я имею дело с временным рядом доходностей акций. Данные включают тысячи акций и ежедневную доходность каждой акции с 1985 по 2010 год. Отсутствуют возвраты из-за приостановки торговли. Для каждого ...
вопрос задан: 15 January 2019 23:40
1
ответ
какой класс временного ряда использовать в R для финансовых данных?
для работы с финансовым временным рядом, как ежедневные курсы акций или суточные данные, какие пакеты временного ряда предпочтены? xts, простой зоопарк, или timeSeries или что-то еще? Я использую и xts и зоопарк, но...
вопрос задан: 16 March 2013 15:40
1
ответ
Как Вы перестраиваете векторный порядок в R?
У меня есть три вектора в xts R объект. Назовите их V1, V2, V3. После слияния порядок их слева направо является V2, V3, V1. Как я перестраиваю их так, они читают (слева направо) как V1, V2, V3?
вопрос задан: 31 August 2012 02:37
1
ответ
Как я могу изменить временной ряд (XTS или ЗООПАРК) в R?
Я плохо знаком с stackoverflow и довольно плохо знаком с R, но искал долго и трудно и не могу найти ответ на следующий вопрос. У меня есть много файлов данных, которые являются температурой против времени...
вопрос задан: 13 August 2011 06:55
0
ответов
Измените обычную функцию hpfilter, чтобы игнорировать na
Я новый пользователь R, пытаюсь быстро научиться, но сам не смог взломать. Я работаю в основном с экономическими временными рядами - поэтому стараюсь поддерживать свой набор данных в многоколоночном формате xts, например:> head (...
вопрос задан: 23 May 2017 12:27
0
ответов
R xts: индекс миллисекунд
Как создать объект xts, индексы которого включают миллисекунды? Я не могу найти какую-либо спецификацию формата на странице справки POSIXlt, но есть ссылка на %OS в indexFormat(). ОБНОВЛЕНИЕ примера xts на основе...
вопрос задан: 23 May 2017 12:08
0
ответов
Улучшение функции получения данных о новостях акций из Google в R
Я написал функцию для получения и анализа данных новостей из Google для данного символа акций, но я уверен есть способы его улучшить. Для начала, моя функция возвращает объект в GMT ...
вопрос задан: 23 May 2017 11:52
0
ответов
Как удалить строку из объекта zoo/xts по временной метке
Я успешно работал с этим кодом :z=lapply (имя файла _список, функция (fname ){ read.zoo (файл=fname,header=TRUE,sep = ",",tz = "" )} )xts (do.call (rbind,z))пока не появились Dirty Data вместе с...
вопрос задан: 23 May 2017 11:51
0
ответов
Преобразование объекта XTS в data.frame [дубликат]
Возможный дубликат :Как создать переменную с именами строк? Пожалуйста, запустите его в R :require (quantmod )setSymbolLookup (SDB=list (name="000001.sz",src="yahoo" ))getSymbols ("SDB", from="2010 -01 -01",...
вопрос задан: 23 May 2017 11:44
0
ответов
Скользящая регрессия по нескольким столбцам
У меня проблема с поиском наиболее эффективного способа расчета скользящей линейной регрессии для объекта xts с несколькими столбцами. Я искал и читал несколько предыдущих вопросов здесь, на...
вопрос задан: 23 May 2017 11:44
0
ответов
Вернуть временные рамки подмножества данных в пределах других временных рамок?
Есть очень изящные способы подмножества объектов xts. Например, можно получить все данные за все годы, месяцы, дни, но строго между 9 :30 утра и 4 часа дня, выполнив :my _xts["T09 :30/T16 :00"]...
вопрос задан: 4 March 2017 19:28
0
ответов
Замена diff() для нескольких столбцов
diff() вычисляет разницу между значениями в векторе с заданной задержкой.
Существует ли эквивалентная функция, работающая с двумя векторами? Например, у меня есть: v1 = c(1, 2, 3, 4, 5, 3)
v2 = c(5, 4, 3,...
вопрос задан: 16 March 2013 23:40
0
ответов
Na.locf Но не делайте трейлинг NAS
У меня есть следующие временные серии> Y <- XTS (1:10, sys.date () + 1:10)
> Y [C (1,2,5,9,10)] <- NA
> y [, 1]
2011-09-04 Na.
2011-09-05 Na.
2011-09-06 3
2011-09-07 4
2011-09 -...
вопрос задан: 16 March 2013 15:41
0
ответов
Прогнозирование данных временных рядов
Я провел небольшое исследование и застрял в поиске решения. У меня есть данные временного ряда, очень простой фрейм данных, назовем его x :Дата использования 01.11.2011 587 02.11.2011 578 03.11.2011 600 11/...
вопрос задан: 16 March 2013 15:27
0
ответов
создать серию OHLC из данных тикера с помощью R
Кажется, что это должно быть обычным делом, но все мои поиски приводят к половинчатым или незаконченным ответам. У меня есть набор данных в формате csv. Но данные настроены так, что это время, цена, объем. Чтобы ...
вопрос задан: 28 October 2012 18:53
0
ответов
Какой метод является наилучшим для повторного применения сценария к n файлам .csv в R?
Моя ситуация: у меня есть несколько файлов csv все файлы с одинаковым суффиксом pre .csv, но первые два символа имени файла разные (например, AA01.csv, AB01.
У меня есть сценарий R ...
вопрос задан: 31 August 2012 03:16
0
ответов
Длина более длинного объекта не кратна длине более короткого объекта? [дубликат]
Я не понимаю, почему R дает мне предупреждение о том, что «длина более длинного объекта не кратна длине более короткого объекта». У меня есть этот объект, который генерируется путем выполнения агрегата по серии xts...
вопрос задан: 31 August 2012 02:59
0
ответов
Преобразовать фрейм данных со столбцом даты в таймсерию
У меня есть фрейм данных со следующими данными:> ЦЕНА ДАТА ЗАКРЫТЬ
1 20070103 54,700
2 20070104 54,770
3 20070105 55,120
4 20070108 54,870
5 20070109 54,860
6 20070110 54 ....
вопрос задан: 31 August 2012 02:32
0
ответов
объединение большого списка объектов xts
У меня есть список объектов xts, которые являются взаимоисключающими днями. Я хотел бы объединить список в один большой объект xts. Моя попытка сделать это состояла в том, чтобы "объединить _reg _1 _мин _цены < -do.call (cbind,...
вопрос задан: 19 August 2012 18:16