Я хочу создать набор данных из серии FRED, и я использую пакет Quantmod
следующим образом:
library(quantmod)
getSymbols(c('FEDFUNDS', 'GDPPOT', 'DGS10'), src='FRED')
dat <- buildData(FEDFUNDS ~ DGS10 + GDPPOT, na.rm=FALSE)
Мне нужен объект xts с наблюдения для всех дат в самом длинном временном ряду и пропущенные значения для заполнения более короткого временного ряда. В приведенном выше примере я получаю:
> head(dat, 2)
FEDFUNDS DGS10 GDPPOT
1962-10-01 2.90 3.93 3141.6
1963-01-01 2.92 NA 3173.9
> head(FEDFUNDS, 2)
FEDFUNDS
1954-07-01 0.80
1954-08-01 1.22
> head(DGS10, 2)
DGS10
1962-01-02 4.06
1962-01-03 4.03
> head(GDPPOT, 2)
GDPPOT
1949-01-01 1864.8
1949-04-01 1885.2
Ряд FEDFUNDS был усечен, чтобы соответствовать минимальному значению даты ряда DGS10. I нравится удобство функции buildData ()
, и я хотел бы использовать ее для этой задачи, но мне интересно, как я могу сохранить пропущенные наблюдения.
Большое спасибо за ваше время!
РЕДАКТИРОВАТЬ: Причина, по которой я не хочу использовать слияние, заключается в том, что некоторые серии данных имеют разную периодичность и что buildData ()
позаботится об этом автоматически.