Моделирование ARIMA с панельными данными

Я выполняю регрессию с фиксированными эффектами, и у меня есть проблема с автокорреляцией, чтобы справиться с этим, я занимаюсь моделированием ARIMA с использованием пакетов прогноза, lmtest и plm. Мои данные представляют собой общие панельные данные, выглядят так , я пытаюсь выполнить некоторое моделирование ARIMA, но мне трудно включить авторегрессионные термины и скользящие средние в регрессию с фиксированными эффектами с использованием пакета plm. Вот моя попытка.

world_hour_fix = 
    plm(WBGDPhour ~ broadband + resourcerents + education, 
        data = hourframe, model = "within")

auto.arima(world_hour_fix$residuals)

# Series: world_hour_fix$residuals 
# ARIMA(1,0,1) with zero mean     
# 
#     Coefficients:
#       ar1     ma1
#       0.403  0.3135
# s.e.  0.138  0.1586
# 
# sigma^2 estimated as 0.4901:  log likelihood=-175.54
# AIC=357.09   AICc=357.23   BIC=366.4

auto.arima(world_fix$residuals)

Мой вопрос :в том, как мне включить в мою регрессию один член авторегрессии и скользящее среднее из одного?