SQL Azure предоставляет стандартный поток TDS, поэтому любая программа, которая может подключиться к локальному sql-серверу, может подключиться, задав правильную строку подключения. См. http://www.connectionstrings.com/sql-azure. Также хорошо подумайте, нужна ли вам вообще полностью реляционная база данных. Если нет, то Azure Table Storage может стать хорошим решением.