Каков наилучший метод бинтинга показателей внутридневного объема из таймсерий цен акций с использованием XTS / ZOO и т. Д. В R?

Например, предположим, что у вас есть ~ 10 лет ежедневных 1-минутных данных для объема инструмента x следующим образом (в формате xts ) с 9:30 до 16:30:

    Date.Time               Volume        
    2001-01-01 09:30:00     1200
    2001-01-01 09:31:00     1110
    2001-01-01 09:32:00     1303

На всем пути до:

    2010-12-20 16:28:00     3200
    2010-12-20 16:29:00     4210
    2010-12-20 16:30:00     8303

Я бы хотел:

• Получить среднюю громкость в каждую минуту для всей серии (т.е. средний объем за все 10 лет в 9:30, 9:31, 9:32 ... 16:28, 16:29, 16:30)

Как мне лучше всего действовать:

• ​​Агрегирование данных в одноминутные сегменты
• Получение среднего значения этих сегментов
• Восстановление этих "средних" сегментов обратно в один временной ряд xts / zoo?

Я хорошо разбирался с агрегат , sapply , period.apply функции и т. Д., но просто не может правильно "убрать" данные.

Это достаточно легко решить с помощью цикла, но очень медленно. Я бы предпочел избежать программного решения и использовать функцию, которая использует преимущества архитектуры C ++ (например, решение на основе xts )

Может ли кто-нибудь предложить совет / решение?

Большое спасибо за продвигать.