9
ответов
Как разработать язык программирования, адаптированный к финансовым инструментам?
Я работаю на бутик, специализированный на финансах. Мы думали о разработке языка описывать финансовые объекты, связанные с финансовыми рынками. Это главным образом использовалось бы в качестве некоторых сценариев...
вопрос задан: 14 December 2009 09:14
8
ответов
Почему хедж-фонды и финансовые услуги часто используют OCaml?
Говоря со многими шестами для отталкивания / hedgies, я пришел к выводу, что большое количество их, кажется, использует или доморощенный язык или OCaml для многих задач. На что не могли ответить многие из них...
вопрос задан: 5 May 2012 10:08
1
ответ
Параболический SAR в Python - PSAR продолжает расти, а не разворачивается
У меня есть pandas dataframe с ценами акций Open / high / low / close, и я пишу, чтобы написать функцию, которая добавит Parabolic SAR к моему фрейму данных. Прямо сейчас число PSAR просто растет безумно огромным, и я ...
вопрос задан: 28 February 2019 09:26
0
ответов
R код, реализующий переключение марковских режимов в бизнес цикле
Я пытаюсь переделать с R исследование, проведенное в этой статье. Но у меня есть проблемы для реализации последней части с изменениями экономического режима. Я думаю, что я должен использовать цепь Маркова для модели пространства состояний ...
вопрос задан: 30 March 2019 22:20
0
ответов
Это правильный способ прогнозировать волатильность цены акций с помощью GARCH
Я пытаюсь сделать прогноз волатильности акций в будущем (скажем, на 90 дней). Кажется, что GARCH - традиционно используемая модель для этого. Я реализовал это ниже, используя ...
вопрос задан: 17 January 2019 08:37
0
ответов
Существует ли общее руководство для пакетов R, «Quantstrat», «blotter», «FinancialInstrument» и т. Д. чем функция справки файлов и демонстраций? [закрыто]
Я хотел бы узнать, как использовать эти пакеты, но я не могу найти виньеток, которые предлагали бы что-то кроме обширных фрагментов кода. Я хотел бы узнать, как все они сочетаются друг с другом и ...
вопрос задан: 5 January 2017 18:39
0
ответов
Использование ibrokers twsOPT
reqMktData (tws, twsOPT ("AAPL 110820C00390000")) или reqMktData (tws, twsOPT ("AAPL110820C00390000")) приводит к:
Сообщение TWS: 2 1 200 Для запроса не найдено определение безопасности. Почему? ...
вопрос задан: 9 January 2014 16:58
0
ответов
quantstrat в R :Установка сигнала выхода на основе даты
Большая часть quantstrat и сопутствующих примеров, по-видимому, основана на входе и выходе из сделок путем пересечения какого-либо технического индикатора. Однако предположим, что у вас есть произвольный индикатор...
вопрос задан: 4 May 2012 01:41
0
ответов
Получите годовые финансовые данные для акций в течение многих лет в R
Предположим, я хочу регрессировать в R Валовая прибыль на общий доход. Мне нужны данные для этого, и чем больше, тем лучше. На CRAN есть библиотека, которую я считаю очень полезной: QuantMod, которая делает то, что мне нужно. ...
вопрос задан: 16 April 2012 15:50
0
ответов
Каков наилучший метод бинтинга показателей внутридневного объема из таймсерий цен акций с использованием XTS / ZOO и т. Д. В R?
Например, предположим, что у вас есть ~ 10 лет ежедневных 1-минутных данных для объема инструмента x следующим образом (в формате xts) с 9:30 до 16:30: Date.Time Volume 2001-01 -...
вопрос задан: 24 February 2012 06:27
0
ответов
Где я могу найти финансовые данные с высоким разрешением
Я пишу программное обеспечение для машинного обучения для капитала и хочу найти некоторые тиковые данные или минимум 3 или 5 минут данных. Хотелось бы иметь год или два на тестирование. Меня действительно не волнует ...
вопрос задан: 6 June 2011 23:50
0
ответов
Как я могу увидеть все доступные серии данных из пакета Quantmod?
Как показать, какой список всех котировок / серий данных доступен, например, с помощью getSymbols от Yahoo?
вопрос задан: 18 November 2010 20:51