Делает-dataWithContentsOfURL: из NSData работают в фоновом потоке?

Нет, это не так.

Чтобы получить данные из URL асинхронно, вы должны использовать подход NSURLRequest и NSURLConnection .

Вам нужно будет реализовать методы NSURLConnectionDelegate :

-(void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveResponse:(NSURLResponse *)response;
-(void)connection:(NSURLConnection *)connection didReceiveData:(NSData *)data;
-(void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection;
-(void)connection:(NSURLConnection *)connection didFailWithError:(NSError *)error;