0
ответов
часовые пояса в POSIXct и xts, преобразование из GMT в R
У меня есть куча 1-минутных возвратов в объекте xts с индексом POSIXct и часовым поясом по Гринвичу. Доходность указана на NYSE, поэтому я хотел бы перейти на восточный часовой пояс, но я хотел бы...
вопрос задан: 11 August 2012 19:56
0
ответов
получить data.frame из данных формы xts [закрыто]
> require (quantmod)> setSymbolLookup (SDB = list (name = "000001.sz", src = "yahoo"))> getSymbols ("SDB", from = "2010-01-01", to = "2010-01 -10 ")> SDB 000001.SZ.Open 000001.SZ.High ...
вопрос задан: 29 July 2012 11:58
0
ответов
Ошибка quantmod::chart_Series()?
Я хотел бы построить график SPX с помощью quantmod::chart_Series() и ниже нарисовать изменения ВВП и 12-месячную SMA изменений ВВП. Независимо от того, как я пытаюсь это сделать (какие комбинации я использую), либо возникают ошибки, либо ...
вопрос задан: 23 June 2012 23:20
0
ответов
Возврат по запросу с первого рабочего дня месяца из объекта XTS с использованием R
Я новичок в R, поэтому приношу извинения, если я ошибаюсь в какой-либо терминологии, когда объясняю эту проблему. У меня есть набор данных о ежедневных возвратах в файле csv, который мне удалось преобразовать в объект xts. ...
вопрос задан: 12 June 2012 02:07
0
ответов
Более быстрые таблицы пропорций в R
Я создаю таблицы пропорций на основе объекта xts. Поскольку это часть большой программы, которая (к сожалению) требует около 10^6 циклов, она создает довольно узкое место, и я хотел бы ускорить ее...
вопрос задан: 18 May 2012 17:52
0
ответов
Скользящее окно для нерегулярных временных рядов
У меня есть нерегулярные временные ряды событий (постов) с использованием xts, и я хочу рассчитать количество событий, происходящих в скользящем еженедельном окне (или раз в две недели, или 3 дня, и т.д). Данные выглядят следующим образом:...
вопрос задан: 11 May 2012 18:07
0
ответов
quantstrat в R :Установка сигнала выхода на основе даты
Большая часть quantstrat и сопутствующих примеров, по-видимому, основана на входе и выходе из сделок путем пересечения какого-либо технического индикатора. Однако предположим, что у вас есть произвольный индикатор...
вопрос задан: 4 May 2012 01:41
0
ответов
Создание обычных 15-минутных временных рядов из нерегулярных временных рядов
У меня есть нерегулярные временные ряды (с DateTime и RainfallValue) в CSV-файле C:\SampleData.csv: DateTime,RainInches
06.01.2000 11:59,0
06.01.2000 23:59,0.01
07.01.2000 11:59,0
13.01.2000 23:59,0
14/01/...
вопрос задан: 3 May 2012 16:59
0
ответов
Расширение недельного временного ряда до ежедневного
У меня есть временной ряд xts недельных значений 4 января 2004 г., 0,99
11 января 2004 г., 1.11
18 января 2004 г., 1.06
.... и я хочу преобразовать его в дневные значения 4 января 2004 г., 0,99
5 января 2004 г., 0,99
6 января 2004 г., 0,99
....
...
вопрос задан: 22 March 2012 18:41
0
ответов
Ошибка xts - для order.by требуется соответствующий временной объект
Я не могу решить, почему ошибка при простом создании объекта xts xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index (ОТМЕЧАЙТЕ.NYSE))
Ошибка в xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE)) : order....
вопрос задан: 20 March 2012 08:40
0
ответов
R получение даты имен строк с помощью quantmod
Использование quantmod и сбор данных из Yahoo.
Я пытаюсь получить даты, указанные в именах строк.
Однако я просто получаю NULL. библиотека ("квантмод")
sp500 <- new.env() getSymbols("^GSPC", env = ...
вопрос задан: 12 March 2012 14:38
0
ответов
Почему apply () возвращает транспонированную матрицу xts?
Я хочу запустить функцию для всех периодов матрицы xts. apply () работает очень быстро, но возвращенная матрица имеет транспонированные размеры по сравнению с исходным объектом:> dim (myxts)
[1] 7429 48
> ...
вопрос задан: 1 March 2012 17:57
0
ответов
Каков наилучший метод бинтинга показателей внутридневного объема из таймсерий цен акций с использованием XTS / ZOO и т. Д. В R?
Например, предположим, что у вас есть ~ 10 лет ежедневных 1-минутных данных для объема инструмента x следующим образом (в формате xts) с 9:30 до 16:30: Date.Time Volume 2001-01 -...
вопрос задан: 24 February 2012 06:27
0
ответов
Чтение csv с датой и временем
Я работаю в R и читаю csv, в первом столбце которого есть дата и время. Я хочу сначала импортировать этот csv файл в R, а затем преобразовать его в zoo obect. Я использую код в R EURUSD <- as....
вопрос задан: 21 February 2012 05:05
0
ответов
Применение регрессии скользящего окна к серии XTS в R
У меня есть xts из 1033 дневных точек возврата для 5 валютных пар, для которых я хочу запустить регрессию скользящего окна, но rollapply не работает для моей определенной функции который использует lm (). Вот мой ...
вопрос задан: 19 February 2012 16:48
0
ответов
R xts и data.table
Я могу преобразовать data.table в объект xts так же, как и с data.frame:> df = data.frame (x = c ("a", "b "," c "," d "), v = rnorm (4))
> dt = data.table (x = c ("a", "b", "c", "d"), v = rnorm (4))
...
вопрос задан: 15 February 2012 14:30
0
ответов
R Подмножество рабочих дней XTS
Как включить в объект xts только будние дни (пн-пт, за исключением субботы и воскресенья)?
вопрос задан: 31 January 2012 22:40
0
ответов
Установить цвет в plot.xts
Есть ли обходной путь для установки цвета при использовании plot.xts? Эта ошибка (все еще присутствующая в 0.8.2) делает это невозможным. Я знаю, что могу использовать plot.zoo, но мне было интересно, есть ли более чистое решение ...
вопрос задан: 26 January 2012 10:53
0
ответов
Могу ли я написать объект xts с помощью write.csv в R
У меня есть объект xts, первый столбец которого - дата-время, за ним следует OHLC. когда я набираю> test, он выводит правильный результат следующим образом: 2010-09-08 15:13:00 115 115 110 115
2010-09-08 ...
вопрос задан: 23 January 2012 22:22
0
ответов
Как добавить новое значение к объекту xts без создания нового
У меня есть объект xts, например ts = xts (seq (10), seq (Sys.Date (), Sys.Date () + 10, length.out = 10)) и нужно добавить новую точку, например (Sys.Date () + 11, 11) Я пробовал ts [Sys.Date () + 11] <- 11 {{1} } ...
вопрос задан: 1 December 2011 10:18
0
ответов
Что здесь означает useMethod?
Одна из забавных особенностей R - это то, что я набираю имя функции Я вижу реализацию. Но вот этот рекурсивно сбивает меня с толку:> library (xts)
> align.time
function (x, ...) {...
вопрос задан: 25 November 2011 10:24
0
ответов
Получить время из индекса xts
У меня есть объект xts, Икс. Я хочу запустить цикл for до определенного времени, основанного на отметке времени в индексе. > index (x)
[1] "2011-10-12 16:44:00 SAST" Допустим, я хочу запускать цикл до тех пор, пока ...
вопрос задан: 13 October 2011 06:21
0
ответов
Регулярный анализ нерегулярных временных рядов
У меня есть нерегулярные временные ряды (xts в R), к которым я хочу применить временные окна. Например, учитывая временной ряд, подобный следующему, я хочу вычислить такие вещи, как количество наблюдений ...
вопрос задан: 27 September 2011 16:11
0
ответов
Добавление точек, легенд и текста к графикам с использованием объектов xts
Я начинаю небольшой анализ пар акций (парная торговля), и вот функция, которую я написал для создания график (pair.report - указан ниже). Мне нужно построить три разные линии в ...
вопрос задан: 11 August 2011 05:55
0
ответов
Преобразование xts в ts: ошибка раунда (частота)
У меня есть импортированные данные csv, которые я преобразовал в объект xts. Если я попытаюсь преобразовать его в объект ts (с конечной целью использования таких функций, как acf), я получаю: «Ошибка в раунде (частота): не -...
вопрос задан: 21 July 2011 01:30
0
ответов
Создайте объект XTS с отметками даты, но без столбцов изначально
x - объект xts, заполненный данными; Давайте для примера возьмем данные OHLC.
Я хочу создать еще один объект xts с тем же размером и отметками даты, но с другими столбцами (например, некоторыми индикаторами). ...
вопрос задан: 20 July 2011 01:58
0
ответов
R: Ошибка в xts - order.by
Я пытаюсь (заново) построить базовую модель прогнозирования индекса S&P 500 (данные получены из финансов Yahoo). Я столкнулся с некоторыми трудности с "упорядочиванием" моего набора данных.
Во время построения ...
вопрос задан: 6 July 2011 13:15
0
ответов
Преобразование data.frame в объект xts и сохранение типов
Есть ли способ создать объект xts из data.frame и сохранить тип данных? Мои числа преобразуются в символы. В этом посте от 2009 года предлагается объединить столбцы в существующий xts:
http: ...
вопрос задан: 1 July 2011 16:12
0
ответов
Как мне объединить большой список xts-объектов с помощью цикла / функции в R?
У меня есть цикл, который извлекает ~ 200 индивидуальных таймсерий, выполняя вызовы API. Цикл выводит временные ряды как объекты xts (библиотека (xts)) в глобальную среду с суффиксом «.oc». Итак, я ...
вопрос задан: 16 June 2011 23:24
0
ответов
Установка индекса xts
Создание xts с двумя строками. библиотека (xts) junk <-xts (c (1,2), as.Date (c ("2010-01-01", "2010-05-01"))) junk> [, 1]
> 2010-01-01 1> 2010-05-01 2 Почему ...
вопрос задан: 14 December 2010 01:04