0
ответов
Дизайн базы данных OrderBook
Книга заказов заполняется заявками на покупку и продажу. Обновления, новые заказы могут выполнять сделки. Кажется, я не могу найти примеров реализации. Мы могли бы присвоить каждому ордеру идентификатор и checkExecute orders ...
вопрос задан: 1 February 2019 20:12
0
ответов
Это правильный способ прогнозировать волатильность цены акций с помощью GARCH
Я пытаюсь сделать прогноз волатильности акций в будущем (скажем, на 90 дней). Кажется, что GARCH - традиционно используемая модель для этого. Я реализовал это ниже, используя ...
вопрос задан: 17 January 2019 08:37
0
ответов
Есть ли API для поиска символов акций на основе названий компаний? [закрыто]
Этот вопрос похож на API поиска биржевых тикеров, однако на него так и не ответили в соответствии со стандартом, который, как мне кажется, необходим для коммерческого приложения. Проблема в следующем: учитывая название компании, ...
вопрос задан: 23 May 2017 12:33
0
ответов
Какой самый эффективный способ разобрать сообщения протокола FIX в. NET?
Я столкнулся с этим очень похожим вопросом, но этот вопрос помечен как QuickFIX (что не имеет отношения к моему вопросу), и большинство ответов связаны с QuickFIX. Мой вопрос шире. Я ищу ...
вопрос задан: 23 May 2017 12:17
0
ответов
Сессия потеряна при закрытии браузера
Я установил тайм-аут сеанса.
11520 Каждый раз, когда я закрываю браузер и снова открываю его, вызывая ...
вопрос задан: 23 May 2017 12:10
0
ответов
R тик данных :объединение даты и времени в один объект
В настоящее время я работаю с тиковыми данными с R, и я хотел бы объединить дату и время в один объект, так как мне нужно получить объект точного времени для вычисления некоторой статистики по моим данным. Вот как мои данные...
вопрос задан: 10 January 2017 00:02
0
ответов
Финансовый технический анализ на python [закрыто]
Знаете ли вы, доступен ли какой-либо модуль финансового технического анализа для python? Я знаю, что у Numpy немного, но я ищу классические технические индикаторы, такие как RSI, Macd, EMA и так далее. Был ...
вопрос задан: 8 December 2015 21:40
0
ответов
Финансовая библиотека с методом оптимизации портфеля на python
Я ищу финансовую библиотеку на python, которая предлагает метод, похожий на порталлок MATLAB. Он используется для оптимизации портфеля.
вопрос задан: 25 June 2015 05:53
0
ответов
Создание торговой игры на фондовом рынке в RoR, какие библиотеки доступны?
Я бы хотел создать относительно простую онлайн-торговлю акциями приложение (в RoR). Это была бы просто игра, поэтому никаких реальных сделок - только онлайн-моделирование, основанное на реальных рыночных данных. Хороший пример ...
вопрос задан: 6 January 2014 22:35
0
ответов
Yahoo Finance All Валюты котировки API Документация
Я давно пользуюсь этим фидом, полагаю, что Apple это делает и в одном из виджетов Mac. но что действительно любопытно, так это то, что я просто не могу найти документацию для этого, я попробовал ...
вопрос задан: 28 August 2013 20:26
0
ответов
Как рассчитать прокатный накопительный продукт на Pandas DataFrame
У меня есть временной ряд возвратов, бета-версия и альфа-версия в панде DataFrame. Как рассчитать скользящую годовую альфа для столбца альфа в DataFrame? (Я хочу сделать ...
вопрос задан: 8 March 2013 03:38
0
ответов
создать серию OHLC из данных тикера с помощью R
Кажется, что это должно быть обычным делом, но все мои поиски приводят к половинчатым или незаконченным ответам. У меня есть набор данных в формате csv. Но данные настроены так, что это время, цена, объем. Чтобы ...
вопрос задан: 28 October 2012 18:53
0
ответов
Как последовательно преобразовывать строки типа «3,71B» и «4M» в числа в Python?
У меня есть довольно искаженный код, который почти выдает осязаемую цену/балансовую стоимость от Yahoo Finance для компаний (хороший модуль под названием ystockquote уже получает нематериальную цену/балансовую стоимость ). Мой...
вопрос задан: 10 August 2012 12:30
0
ответов
пытаюсь сравнить два дистрибутива
Я нашел этот код в Интернете, который сравнивает нормальное распределение с различными распределениями студентов :x < -seq (-4, 4, длина = 100 )hx < -dnorm (x )degf < -c (1, 3, 8, 30 )цвета < -c ("красный",...
вопрос задан: 6 August 2012 19:59
0
ответов
Доступен ли какой-либо пакет r для расчета внутренней нормы доходности по неравномерным платежам в определенные даты?
Существуют ли какие-либо доступные пакеты R, которые имеют некоторую форму функции, которая может рассчитать IRR на основе неравномерных платежей в определенные даты для распределения единовременной суммы. Пример :df < -data.frame (date =...
вопрос задан: 25 July 2012 23:25
0
ответов
Получение акций по отраслям через Yahoo Finance
я хочу перечислить все доступные отрасли (, например:http://biz.yahoo.com/p/)и показать все соответствующие акции. До сих пор я использую YAHOO.Finance.SymbolSuggest.ssCallback для предложения символа и...
вопрос задан: 5 July 2012 07:50
0
ответов
Ошибка quantmod::chart_Series()?
Я хотел бы построить график SPX с помощью quantmod::chart_Series() и ниже нарисовать изменения ВВП и 12-месячную SMA изменений ВВП. Независимо от того, как я пытаюсь это сделать (какие комбинации я использую), либо возникают ошибки, либо ...
вопрос задан: 23 June 2012 23:20
0
ответов
Переопределить шкалу y и шкалу x с помощью xlim/ylim или xrange/yrange в quantmod::chart_Series() - невозможно?
I я пытаюсь построить некоторые линии поддержки/сопротивления поверх quantmod::chart_Series().Проблема в том, что интересные линии поддержки/сопротивления находятся за пределами (ниже или выше) диапазона данных серии до ...
вопрос задан: 19 June 2012 19:42
0
ответов
Как программное обеспечение портфолио так быстро генерирует свои предложения портфолио, когда возможности огромны? [закрыто]
Я надеюсь, что это не будет закрыто, потому что это связано с алгоритмами, которые я не смог понять (это также довольно долго, потому что я так запутался в том, как это делается). В основном многие...
вопрос задан: 20 May 2012 04:35
0
ответов
обработка отрицательного числа в «бухгалтерском» формате
У меня есть набор данных, отрицательное значение которого обозначено скобкой вокруг число т.е. (10) == - 10, это в формате csv, как я могу обработать его, чтобы R интерпретировал (10) как -10? Спасибо. ...
вопрос задан: 5 May 2012 01:36
0
ответов
Подтвердить европейский НДС
Каков наилучший рабочий процесс для проверки НДС? В настоящее время мы используем только VIES и относительный протокол SOAP, но, похоже, он работает не очень хорошо, так как у него нет моего собственного номера плательщика НДС и нескольких других, о кот
вопрос задан: 3 May 2012 19:36
0
ответов
Показывает, в каком квартале финансового года находится дата.
Я пытаюсь создать запрос, который отобразит два столбца: один - дату из таблицы, второй - псевдоним, чтобы показать, в каком квартале и финансовом год, на который попадает дата. К сожалению, у меня нет ...
вопрос задан: 5 January 2012 07:06
0
ответов
Проблема с Quantmod add_TA и chart_Series - строки и текст исчезают после следующего вызова add_TA
Я довольно часто использую новые chart_Series и add_TA. У меня это работает очень хорошо, и я считаю его очень полезным. Я пытаюсь добавить несколько элементов (горизонтальные линии и текст) на график. Здесь проблемы ...
вопрос задан: 27 December 2011 17:44
0
ответов
Функции QuantLib OpenOffice / Excel YIELD / PRICE
Может ли кто-нибудь привести пример того, как воспроизвести функции Excel / OpenOffice YIELD и PRICE с помощью QuantLib? У меня есть несколько примеров, но я еще не совсем понимаю всю настройку. Когда я пытаюсь ...
вопрос задан: 29 September 2011 17:23
0
ответов
Yahoo! Финансовый API DOW [закрыто]
До сих пор я использовал тикер INDU для отслеживания DOW с Yahoo! API. По какой-то причине вы не могли напрямую следовать за ^ dji ^ djia или любой другой разумной комбинацией. Вплоть до ...
вопрос задан: 26 September 2011 00:41
0
ответов
Где я могу найти финансовые данные с высоким разрешением
Я пишу программное обеспечение для машинного обучения для капитала и хочу найти некоторые тиковые данные или минимум 3 или 5 минут данных. Хотелось бы иметь год или два на тестирование. Меня действительно не волнует ...
вопрос задан: 6 June 2011 23:50
0
ответов
симулятор алгоритмической торговли / тестовые данные
Мне интересно играть с алгоритмическими торговыми стратегиями. Кто-нибудь знает, существуют ли данные симулятора или эталона, с которыми я мог бы играть в автономном режиме (фактически не делая никаких ...
вопрос задан: 2 May 2011 03:02
0
ответов
Распараллеливание регрессии скользящего окна в R
Я использую скользящую регрессию, очень похожую на следующий код: library (PerformanceAnalytics)
библиотека (Quantmod)
данные (менеджеры) FL <- as.formula (Next (HAM1) ~ HAM1 + HAM2 + HAM3 + HAM4)
MyRegression & ...
вопрос задан: 13 April 2011 17:06
0
ответов
Прямой депозит через API eCheck.net от Authorize.net на Java
С чего начать, если я хочу написать Spring онлайн приложение, которое будет переводить деньги с коммерческого банковского счета на банковский счет клиента. Это обычный сценарий, когда вы сохраняете баланс для ...
вопрос задан: 15 February 2011 19:05
0
ответов
Java API для финансовых данных [закрыто]
Я работаю над магистерским проектом и ищу значительный объем финансовых данных о конкретной компании. Пример: скажем «Яблоко». Мне нужны исторические цены, текущий рынок ...
вопрос задан: 10 February 2011 05:35