0
ответов
как найти сходство между двумя кривыми и показатель сходства?
У меня есть два набора данных (t,y1) и (t,y2). Эти наборы данных визуально выглядят одинаково, но имеют некоторую временную задержку или сдвиг величины. я хочу найти сходство между двумя кривыми (с оценкой ...
вопрос задан: 1 May 2012 09:07
0
ответов
Нахождение задержки, при которой взаимная корреляция максимальна ccf()
У меня есть 2 временных ряда, и я использую ccf, чтобы найти взаимную корреляцию между ними. ccf (ts1, ts2 )перечисляет взаимные -корреляции для всех временных задержек. Как я могу найти отставание, которое приводит к максимальному...
вопрос задан: 29 April 2012 22:48
0
ответов
Время вычисления-взвешенной скользящей средней
У меня есть временной ряд цен на акции, и я хочу вычислить скользящую среднюю за десятиминутный интервал (см. диаграмму ниже). Поскольку ценовые тики происходят спорадически (, т.е. они не являются периодическими)кажется...
вопрос задан: 16 April 2012 09:26
0
ответов
Simulation of GARCH в R
Я занимаюсь моделированием модели GARCH. Сама модель не слишком актуальна, я хотел бы спросить вас об оптимизации симуляции в R. Более всего, если вы видите место для ...
вопрос задан: 2 April 2012 02:07
0
ответов
Агрегирование, реструктуризация почасовых данных временных рядов в R
У меня есть почасовые данные за год во фрейме данных в R :> str (df.MHwind _load)#компактно отображает структуру кадра данных 'data.frame' :8760 обс. из 6 переменных :$ Дата :Фактор...
вопрос задан: 28 March 2012 11:01
0
ответов
Расширение недельного временного ряда до ежедневного
У меня есть временной ряд xts недельных значений 4 января 2004 г., 0,99
11 января 2004 г., 1.11
18 января 2004 г., 1.06
.... и я хочу преобразовать его в дневные значения 4 января 2004 г., 0,99
5 января 2004 г., 0,99
6 января 2004 г., 0,99
....
...
вопрос задан: 22 March 2012 18:41
0
ответов
Показатель Херста с R
Я хотел бы вычислить показатель Херста с R. Есть ли библиотека или встроенная функция, которая может это сделать? любое предложение будет оценено (даже ссылки на ссылки). thanx update: thanx to ...
вопрос задан: 25 February 2012 11:45
0
ответов
Каков наилучший метод бинтинга показателей внутридневного объема из таймсерий цен акций с использованием XTS / ZOO и т. Д. В R?
Например, предположим, что у вас есть ~ 10 лет ежедневных 1-минутных данных для объема инструмента x следующим образом (в формате xts) с 9:30 до 16:30: Date.Time Volume 2001-01 -...
вопрос задан: 24 February 2012 06:27
0
ответов
R: Эффективное определение местоположения сегментов временного ряда с максимальным перекрестным корреляция с входным сегментом?
У меня есть данные длинного числового временного ряда примерно из 200 000 строк (назовем его Z). В цикле я делаю подмножество x (около 30) последовательных строк из Z за раз и рассматриваю их как точку запроса q. Я ...
вопрос задан: 2 February 2012 06:19
0
ответов
JFreeChart Комбинированный график XY с временными рядами
Я хочу разместить две диаграммы временных рядов с общей осью временной области друг над другом, обе с несколько наборов данных. chart1 = ChartFactory.createTimeSeriesChart ("", "", "", tsc1, true, true, false) ...
вопрос задан: 24 January 2012 22:10
0
ответов
общее отставание в данных панели временных рядов
У меня есть набор данных, родственный этому значению даты пользователя
A 2012-01-01 4
A 2012-01-02 5 A 2012-01-03 6
A 2012-01-04 7
B 2012-01-01 2
B 2012-01-02 3 B ...
вопрос задан: 18 January 2012 12:42
0
ответов
Преобразование нерегулярного временного ряда в обычный временной ряд
У меня возникла проблема при преобразовании нерегулярного временного ряда в обычный временной ряд. Ниже приведен упрощенный пример : require (зоопарк)
t <- как. символ (c (1981,1984,1985))
d <- c (1,3,6)
dt & ...
вопрос задан: 17 January 2012 13:24
0
ответов
Анализ ежедневных / еженедельных данных с использованием ts в R
Я только начал играть с классом ts для анализа некоторых данных временных рядов, которые у меня есть. Я чувствую, что класс ts не очень подходит для анализа ежедневных или еженедельных данных. Почти все ...
вопрос задан: 8 December 2011 21:09
0
ответов
Моделирование временных рядов с нерегулярными данными
В настоящее время я работаю над любимым проектом по прогнозированию будущих цен на базовые масла на основе исторических цен на базовые масла. Данные еженедельные, но есть промежуточные периоды, когда цены отсутствуют. Я ...
вопрос задан: 22 November 2011 03:05
0
ответов
группирование событий во временном ряду с помощью R
. Я делал некоторые записи, чтобы попытаться проиллюстрировать Comcast Business частоту их перерывов в обслуживании в моем офисе. Я записываю время отклика ping в файл, а затем анализирую этот файл с помощью ...
вопрос задан: 20 November 2011 20:13
0
ответов
Самый простой способ создать график нерегулярных временных рядов (R? GGPLOT? ITS?)
Я графический дизайнер, который пытается использовать R для создания графиков, которые слишком сложны для Excel. Я специально пытаюсь создать диаграмму шагов нерегулярного временного ряда. У меня не было проблем с созданием ...
вопрос задан: 20 October 2011 11:39
0
ответов
R ggplot2 строит несколько временных рядов на графике
После успешного (с вашей помощью) построения метео-переменных на одном (с одной переменной) графике я пытаюсь создать панель с временными рядами различных переменных в моем данные на одной панели, ...
вопрос задан: 19 October 2011 14:12
0
ответов
Выбор последних n элементов временного ряда
Я хочу выбрать последние n элементов временного ряда. Я могу использовать оператор [, но при этом теряются атрибуты временного ряда: data <- ts(1:10, frequency = 4, start = c(1959, 2))
data[(length(...
вопрос задан: 11 October 2011 18:26
0
ответов
Регулярный анализ нерегулярных временных рядов
У меня есть нерегулярные временные ряды (xts в R), к которым я хочу применить временные окна. Например, учитывая временной ряд, подобный следующему, я хочу вычислить такие вещи, как количество наблюдений ...
вопрос задан: 27 September 2011 16:11
0
ответов
MongoDB как база данных временных рядов
Я пытаюсь использовать mongodb для базы данных временных рядов, и мне было интересно, кто-нибудь может предложить, как лучше настроить его для этого сценария. Данные временного ряда очень похожи на историю цен акций. ...
вопрос задан: 10 September 2011 00:21
0
ответов
Ошибка «нестационарная сезонная AR-часть из CSS» в R
Я пытаюсь подогнать под модель ARIMA сезонно разложенную серии. Но когда я пытаюсь выполнить следующее: fit = arima (diff (series), order = c (1,0,0), Season = list (order = c (1, 0, 0), period = NA)) .. .
вопрос задан: 29 August 2011 17:03
0
ответов
Как создать диаграмму рассеяния времени с помощью R?
Данные представляют собой серию дат и времени. дата время
2010-01-01 09:04:43
2010-01-01 10:53:59
2010-01-01 10:57:18
2010-01-01 10:59:30
2010-01-01 11:00:44
… Моей целью было представить диаграмму рассеяния с ...
вопрос задан: 23 August 2011 12:53
0
ответов
R: Обращение данных в объекте временного ряда
Я придумал способ ретроспективного анализа (т. Е. Предсказания прошлого) с помощью временного ряда. Сейчас я просто борюсь с программированием на R. Я хотел бы обратить данные временных рядов вспять, чтобы я мог прогнозировать ...
вопрос задан: 7 August 2011 18:00
0
ответов
Как построить матрицу взаимной корреляции для временных рядов?
У меня есть представление моих данных в виде временных рядов в виде следующих аннотаций (без строк и столбцов): L1 L2 L3 L4
т = 1 0 1 1 0
т = 2 0 1 1 1
т = 3 1 0 1 1
t = 4 0 1 1 0 Я ...
вопрос задан: 5 August 2011 22:47
0
ответов
Как получить сумму каждых четырех строк матрицы в R
У меня есть матрица размером 4n на m (суммы с интервалами в 7,5 минут в течение года). Я хотел бы преобразовать их в 30-минутные суммы, например преобразовать матрицу 70080 x 1 в матрицу 17520. Что является наиболее эффективным с вычислительной точки
вопрос задан: 29 July 2011 18:17
0
ответов
Преобразование xts в ts: ошибка раунда (частота)
У меня есть импортированные данные csv, которые я преобразовал в объект xts. Если я попытаюсь преобразовать его в объект ts (с конечной целью использования таких функций, как acf), я получаю: «Ошибка в раунде (частота): не -...
вопрос задан: 21 July 2011 01:30
0
ответов
гистограмма временного ряда в R
у меня есть данные временного ряда вроде этого: x <- structure (list (date = structure (c (1264572000, 1266202800, 1277362800, 1277456400, 1277859600, 1278032400, 1260370800, 1260892800, 1262624400, 1262707200) ...
вопрос задан: 14 July 2011 11:30
0
ответов
Excel или R: подготовка временных рядов из нескольких источников?
В последнее время мне часто приходилось обрабатывать данные временных рядов из нескольких источников .csv в одном анализе . Предположим для простоты, что все ряды являются регулярными квартальными рядами (без пропущенных значений между ними). ...
вопрос задан: 28 June 2011 16:53
0
ответов
Как мне объединить большой список xts-объектов с помощью цикла / функции в R?
У меня есть цикл, который извлекает ~ 200 индивидуальных таймсерий, выполняя вызовы API. Цикл выводит временные ряды как объекты xts (библиотека (xts)) в глобальную среду с суффиксом «.oc». Итак, я ...
вопрос задан: 16 June 2011 23:24
0
ответов
Вычислить составной доход series in Python
Приветствую всех, у меня есть две серии данных: дневная доходность необработанных акций (положительные или отрицательные с плавающей точкой) и торговые сигналы (покупка = 1, продажа = -1, без торговли = 0). Необработанная доходность цен - это просто журн
вопрос задан: 30 May 2011 22:28